Becaye SYLLA - CREM

Fiche d idendite stage sylla becaye

Peux-tu décrire ta mission de stage et son déroulement ?

Je disposais d’une base de donnée d’une compagnie d’assurance et je devais estimer, à travers la variable dégât des eaux, la probabilité d’inondation dans des conditions extrêmes comme par exemple la possibilité que les eaux arrivent au 5ème étage d’un immeuble. Une telle quantité très faible est de l’ordre de 1/1000 (une fois tous les mille ans !). Classiquement, la proba d’un évènement peut s’écrire comme une espérance et donc comme une intégrale. Le travail revenait donc à estimer la valeur d’une intégrale, ce qui peut naturellement se faire à travers des méthodes numériques de type Newton. Toutefois, nous avons voulu utiliser une méthode statistique d’estimation (la méthode de Monte Carlo) qui malgré une vitesse de convergence relativement plus faible possède l’avantage de converger peu importe la dimension de l’intégrale ; toute chose nous qui nous convenait au vue de la taille de nos observations (de l’ordre de 200.000). Cependant l’intervalle de confiance issue de cette méthode dépend fortement de la variance de l’estimateur de Monte Carlo de sorte que pour des estimations de quantités très faibles, l’intervalle de confiance peut exploser rendant inutile toute estimation. Il fallait donc réduire la variance et à cet effet plusieurs méthode de réduction de variance d’estimateur de Monte Carlo existe. Nous avons choisi l’échantillonnage préférentielle qui concerne en particulier les évènements rares. Pour ce faire, nous avons eu notamment recours à de la simulation et à des techniques de ré-échantillonnages comme le bootstrap sous le logiciel R.

Ce stage était-il en relation avec le master ?

A première vue on pourrait dire non ! Mais c’est tout le contraire car les techniques utilisées (simulation, bootstrap…) sont abordées dans le cours de Mr Delyon (Statistique et Informatique) notamment sur un projet avec du bootstrap et son cours de M2 aborde la méthode de Monte Carlo. Par ailleurs, il arrive fréquemment que Mr Charpentier lors de ses cours fassent de la simulation sous R pour générer des données dont il a besoin et j’en avais également beaucoup fait avec lui lors de notre projet en Analyse statistique et économique.

Qu'as tu appris de nouveau ?

J’ai eu à faire pas mal de lecture de document de référence sur le sujet que M. Charpentier m’avait envoyé. Cela m’a permis de découvrir un peu plus largement la méthode de Monte Carlo car il en existe différentes techniques.

Quel est ton ressenti global sur ce stage ?

Ce stage m’a permis de découvrir une méthode couramment utilisée en finance quantitative et en actuariat, domaine dans lequel je continue actuellement. Il m’est par exemple arrivé lors de mon entretien de stage cette année où j’ai été pris, d’être en face d’une manager qui fait du Monte Carlo depuis plus de 15 ans dans un grand groupe leader en assurance. Par ailleurs, il en a été question cette année dans mon cours de Mathématiques des assurances et j’ai pu voir qu’en réassurance, Axa et d’autres groupes proposaient des stages similaires dans le cadre des risques liés au changement climatique (comme les inondations qui me concernaient). Je suis donc bien satisfait de ce stage.

Recommanderais-tu cette entreprise pour un stage à un M1/M2 ?

M. Charpentier est un homme passionné par ce qu’il fait et j’ai toujours apprécié ses cours ainsi que ses projets sans doute du fait de « l’originalité » de ce qu’il propose. Il est actuellement la principale référence académique pour les cours d’actuariat non vie en France.Si vous êtes à l’aise sur R, prêt à vous retrouver face à travail intéressant avec peu de sources sur internet et à se casser un peu la tête, je vous le recommande !

Qu'envisages-tu pour ton stage de M2 ?

 Je continue actuellement mon projet d’étude et professionnelle au sein du MASTER ISEFAR à Nanterre (Option : Statistique du risque). Je serais en stage à partir du 01 Mars chez Generali (assureur) au sein de la Direction Techniques et risques vie en région parisienne pour une durée de six mois. Je travaillerais sur l’Appétit au risque et l’allocation de capital (actuariat).

Si vous souhaitez plus de précisions sur le stage de Becaye, n'hésitez pas à commenter cette page ou à nous envoyer un mail.

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